La lauréate 2025 du Prix Pierre-Robillard de la Société statistique du Canada est Liyuan Lin. Sa thèse, intitulée « Measures for risk, dependence and diversification », a été rédigée alors qu’elle était doctorante à l’Université de Waterloo, sous la direction de Ruodu Wang et Alexander Shied.

Le principal domaine de recherche de Liyuan est la gestion du risque. Unifiés sous le thème de problèmes reliés au risque et à la dépendance, la thèse contient neuf articles, dont sept qui avaient été publiés ou acceptés lorsque la thèse a été mise en nomination pour le prix. Ils portent sur des sujets allant de la théorie de la finance quantitative et l’actuariat à des questions plus fondamentales en probabilité et statistique motivées par la compréhension de différents concepts de dépendance. En particulier, elle introduit un nouvel indice de diversification, appelé le quotient de diversification (QD), dans le but de répondre à la question fondamentale « Jusqu’à quel point le portefeuille d’investissement est-il diversifié? » Le QD est basé sur six axiomes économiques et peut être appliqué à différentes mesures de risque. Il résout plusieurs limitations théoriques et pratiques des indices existants. Les cas particuliers de QD bâtis à partir de mesures de risque standard en industrie offrent un lien étroit avec les avancées dans la littérature moderne de la gestion de risque. Ce nouvel indice de diversification pourrait potentiellement avoir un grand impact sur le domaine.

Plusieurs autres articles sont dédiés à différents aspects de la dépendance, incluant la mélangeabilité conjointe et différentes notions de dépendance négative, la contre-monotonicité par paires, le partage optimal de risque sous la dépendance négative, la corrélation invariante sous des transformations marginales, la théorie du transport optimal, ainsi que sur la copule multilinéaire. Avec des publications en sciences de la gestion, en actuariat, en recherche opérationnelle, en finance mathématique et en statistique, la thèse de Liyuan démontre l’ampleur de ses connaissances, un très fort contenu théorique et un grand potentiel pour des applications en finance, en actuariat, ainsi que dans d’autres domaines scientifiques où la statistique et la dépendance jouent un rôle important.

Liyuan est professeure adjointe (Senior Lecturer) à l’École d’administration de l’Université Monash en Australie. Elle a obtenu un baccalauréat (2017) et une maîtrise (2020) en économie de la Central University of Finance and Economics (CUFE) en Chine. Elle a complété son doctorat en sciences actuarielles à l’Université de Waterloo. Elle est une Associée de la Society of Actuaries.