Progrès de la modélisation du risque en finance et assurance | Statistical Society of Canada

Room

Arts Building (

ARTS

) -

263

Date and Time

lun 26/05/2025 - 15:30 - lun 26/05/2025 - 17:00

Présentations dans cette session

Titre	Heure
Accounting for Model Risk in Property and Casualty Insurance Prise en compte du risque de modèle dans l'assurance contre les accidents	15:30:00 - 15:45:00
Risk Models From Tree-Structured Markov Random Fields Following Multivariate Poisson Distributions Modèles de risque construits sur des champs aléatoires de Markov arborescents suivant des distributions de Poisson multivariées	15:45:00 - 16:00:00
From Point to Probabilistic Gradient Boosting for Claim Frequency and Severity Prediction Des approches ponctuelles aux approches probabilistes pour la prévision de la fréquence et de la sévérité par boosting du gradient en actuariat.	16:00:00 - 16:15:00
Tail Value-at-Risk under Reward-Penalty Mechanism with Applications to Robust Portfolio Management Valeur finale à risque (Tail Value-at-Risk) sous mécanisme de récompense-pénalité, avec applications à la gestion de portefeuilles robustes	16:15:00 - 16:30:00
Dimension Reduction of High-Dimensional Distributionally Robust Optimization Réduction de la dimension de l'optimisation distributionnellement robuste en haute dimension	16:30:00 - 16:45:00
Actuarial Fire-Spreading Model Based on Tree-Structured Probabilistic Graphical Model, with Insurance Applications Modèle actuariel de propagation du feu basé sur un modèle graphique probabiliste structuré en arbre, avec applications dans le domaine de l'assurance	16:45:00 - 17:00:00