Nous étudions le comportement optimal d'un assureur qui achète de la réassurance sur un horizon de temps fini et continu. L'assureur cherche une stratégie cohérente dans le temps pour maximiser le critère moyenne-variance. En utilisant les préférences moyenne-variance monotones de Maccheroni et al. (2009), l'assureur recherche le contrat de réassurance optimal en choisissant la fonction de perte cédée. En supposant le modèle classique de Cramer-Lundberg et le principe de la valeur espérée, nous montrons qu'un contrat de réassurance de type excédent de sinistre est optimal pour l'assureur. Nous obtenons une expression explicite du contrat optimal de l’assureur en résolvant l’équation de Hamilton Jacobi Bellman Isaacs et illustrons la solution numériquement.