Recent Advances in Quantitative Finance | Statistical Society of Canada

Room

Michael DeGroote Centre for Learning and Discovery (

MDCL

) -

3024

Date and Time

Mon, 06/01/2026 - 15:30 - Mon, 06/01/2026 - 17:00

Presentations in this Session

Title	Time
Backtesting Expected Shortfall: Accounting for both Duration and Severity with Bivariate Orthogonal Polynomials Backtester Expected Shortfall en tenant compte des durées et des sévérités avec des polynômes orthogonaux	15:30:00 - 16:00:00
Multivariate affine GARCH in portfolio optimization. Analytical solutions and applications Modèle GARCH affine multivarié pour l'optimisation de portefeuille; solutions analytiques et applications	16:00:00 - 16:30:00
Bayesian Clustering for Portfolio Credit Risk Regroupement bayésien pour le risque de crédit de portefeuille	16:30:00 - 17:00:00