Quantitative Finance Modelling | Statistical Society of Canada

Room

Arts Building (

ARTS

) -

146

Date and Time

Tue, 05/27/2025 - 15:30 - Tue, 05/27/2025 - 17:00

Presentations in this Session

Title	Time
On the Relation Between Discrete and Continuous-Time Affine Option Pricing Models La relation entre les modèles d’évaluation des options affines à temps discret et à temps continu	15:30:00 - 16:00:00
Discrete-time Hedging, basis Risk, and Covariance-Dependent Pricing Kernels Couverture à temps discret, risque de base et noyaux de tarification dépendant de la covariance	16:00:00 - 16:30:00
A Dynamic Structural Model for Contingent Convertible Debt Un modèle structurel dynamique pour la tarification d'obligations convertibles conditionnelles	16:30:00 - 17:00:00