Il est important, d'un point de vue éthique et réglementaire, de déterminer des prix équitables pour les produits financiers, de crédit et d'assurance. De nombreuses méthodologies permettent de dériver des mesures de probabilité alternatives selon lesquelles les prix seraient équitables pour les covariables protégées. Cependant, ces techniques peuvent s'avérer irréalisables ou indésirables dans des situations réelles. Nous proposons donc une méthode barycentrique qui prend, pour chaque covariable protégée, une mesure de tarification équitable et les consolide via une approche barycentrique contrainte. Nous dérivons une solution fermée à ce problème et établissons les conditions garantissant l'existence et l'unicité de cette mesure de tarification barycentrique contrainte. À titre de contribution intermédiaire, nous prouvons les résultats de représentation, d'existence et d'unicité pour le barycentre de divergence de Kullback-Leibler des mesures de probabilité générales, qui peuvent présenter un intérêt indépendant. Nous illustrons la méthodologie barycentrique sur le cadre où les principes de tarification sont insensibles aux covariables protégées.