Some Supplements to Jiang's Asymptotic Distribution of the Largest Off-Diagonal Entry of a Sample Correlation Matrix
The sample correlation matrices play a critical role in many areas of statistical inference. Consider a double array of i.i.d. random variables and its sample correlation matrix. In this talk, we provide some supplements to the famous Jiang's asymptotic distribution of the largest off-diagonal entry of the sample correlation matrix.
Quelques compléments à la distribution asymptotique de Jiang de la plus grande entrée hors diagonale d'une matrice de corrélation d'échantillons
Les matrices de corrélation d'échantillons jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines de l'inférence statistique. Considérons un double tableau de variables aléatoires i.i.d. et sa matrice de corrélation d'échantillons. Dans cet exposé, nous apportons quelques compléments à la célèbre distribution asymptotique de Jiang de la plus grande entrée hors diagonale de la matrice de corrélation d'échantillons.
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Langue de la présentation orale
Anglais
Langue des supports visuels
Anglais