Intervention Analysis for Time Series of Proportions
Time series of proportions may exhibit skewness or symmetry. The beta distributed class of Gaussian copula marginal regression models (GCMRs) of Guolo and Varin (2014) [Ann. Appl. Stat. 8(1) 74-88] provide a suitable time series regression framework for proportions bounded over an open interval. Beta GCMRs are marginal models that permit a computationally feasible fully parametric approach to the detection of changes (level shifts, transient shifts and outliers) in the marginal mean of the series. We develop intervention analysis modelling for beta GCMRs when the intervention time is known. Synthetic and real data examples illustrate the benefit of our method.
Analyse d'intervention pour séries chronologiques de proportions
Les séries chronologiques de proportions peuvent présenter une asymétrie ou une symétrie. La classe de modèles de régression marginale à copule gaussienne (GCMR) à distribution bêta de Guolo et Varin (2014) [Ann. Appl. Stat. 8(1) 74-88] fournit un cadre de régression pour séries chronologiques adapté aux proportions limitées sur un intervalle ouvert. Les modèles GCMR bêta sont des modèles marginaux qui permettent une approche entièrement paramétrique, calculable et réalisable sur le plan informatique pour la détection des changements (changements de niveau, changements transitoires et valeurs aberrantes) dans la moyenne marginale de la série. Nous développons une modélisation d'analyse d'intervention pour les GCMR bêta lorsque le moment de l'intervention est connu. Des exemples de données synthétiques et réelles illustrent les avantages de notre méthode.
Date and Time
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Langue de la présentation orale
Anglais
Langue des supports visuels
Anglais