Longitudinal Data and Competing Risks: An Efficient Joint Modeling Framework
Joint models for longitudinal data and competing risks are essential for complex clinical data, yet estimation becomes inefficient when dealing with potentially irrelevant covariates. This paper proposes an efficient joint modeling framework that integrates shrinkage and pretest estimation to improve predictive accuracy. We construct a model linking longitudinal measurements to competing risks via shared latent effects, estimated using an EM algorithm. To improve efficiency, we fit both a full model and a reduced sub-model, combining their results to define pretest and shrinkage estimators. We analytically show that these shrinkage estimators yield a lower risk than conventional full-model estimators when the shrinkage dimension exceeds two. The proposed method’s superior performance, particularly regarding Mean Squared Error, is demonstrated through simulations and a real-data application, offering a robust solution for joint analysis in the presence of competing risks.
Données longitudinales et risques concurrents : un cadre de modélisation conjoint efficace
Les modèles conjoints pour données longitudinales et risques concurrents sont essentiels pour les données cliniques complexes, mais l'estimation devient inefficace en présence de covariables potentiellement non pertinentes. Cet article propose un cadre de modélisation conjoint efficace qui intègre le rétrécissement et l'estimation de prétest afin d'améliorer la précision prédictive. Nous construisons un modèle reliant les mesures longitudinales aux risques concurrents via des effets latents partagés, estimés à l'aide d'un algorithme EM. Pour améliorer l'efficacité, nous ajustons à la fois un modèle complet et un sous-modèle réduit, en combinant leurs résultats pour définir des estimateurs de prétest et de rétrécissement. Nous montrons analytiquement que ces estimateurs de rétrécissement présentent un plus petit risque que les estimateurs de modèle complet conventionnels lorsque la dimension de rétrécissement dépasse deux. La supériorité de la méthode proposée, en particulier en ce qui concerne l'erreur quadratique moyenne, est démontrée par des simulations et une application à des données réelles, prouvant que cette méthode est une solution robuste pour l'analyse conjointe en présence de risques concurrents.
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Langue de la présentation orale
Anglais
Langue des supports visuels
Anglais