La distorsion des distributions dans un cadre multivarié est un outil pour tenir compte de l'incertitude du modèle en science actuarielle ou en finance. En particulier, les distorsions des copules représentant la structure de dépendance sous-jacente, permettent de générer de nouvelles structures de dépendance à partir de celles existantes, offrant ainsi plus de flexibilité dans la modélisation des risques dépendants. Dans cette présentation, nous visons à examiner le comportement asymptotique des distorsions de type Morillas appliquées aux copules, en portant une attention particulière aux copules de valeurs extrêmes. Nous établissons les conditions sous lesquelles les copules de valeurs extrêmes sous distorsion conservent leur max-stabilité, ainsi que les conditions sous lesquelles les copules sous distorsion restent dans le domaine d'attraction des copules de valeurs extrêmes. De plus, nous discutons des mesures de risque multivariées pour les distributions généralisées de valeurs extrêmes multivariées sous les distorsions de type Morillas de la structure de dépendance associée.