Date et l'heure: 

Mardi, 4 juin, 2024 - 10:20 - 11:50

Room: 

C 3033

Chair: 

Po Yang

Finance quantitative et économétrie financière

Présentations à cette session

Heure de la Présentation	Titre
10:20 - 10:35	Intégrer le risque climatique dans des modèles de risque de portefeuille de crédit par distorsion
10:50 - 11:05	Nouveaux tests portmanteau mixtes pour les modèles de séries temporelles
11:05 - 11:20	Prédiction non linéaire de séries temporelles fonctionnelles
11:20 - 11:35	À propos de la relation entre les modèles d’évaluation des options affines à temps continu et ceux à temps discret