Lors de cet exposé, je présenterai des nouvelles copules bivariées flexibles, le paquet R CopulaOne et quelques applications à l’analyse de données dans le domaine des assurances et de la finance. Les copules multivariées les plus populaires, telles que les copules en vigne et les copules de facteurs, sont construites à partir de copules bivariées. La copule bivariée idéale devrait posséder les caractéristiques suivantes. Premièrement, les ailes supérieures et inférieures expliquent l’étendue complète de la dépendance des ailes. C’est-à-dire, la dépendance de chaque aile peut varier entre la dépendance d’aile quadrant, la dépendance d’aile intermédiaire et la dépendance d’aile habituelle. Deuxièmement, la copule peut capturer des patrons de la dépendance des ailes supérieures et inférieures qui sont soient identiques ou différents. Dans cet exposé, je discuterai d’une approche générale pour construire des copules qui possèdent les caractéristiques susmentionnées. Quelques familles de copules paramétriques prometteuses seront présentées. Les caractéristiques idéales ainsi que les vitesses computationnelles ont été considérées lors de la construction des copules. Finalement, quelques applications de l’utilisation des copules seront démontrées.