Dans le cas de séries temporelles de dénombrement espacées de façon égale avec de l’information sur les covariables pour chaque point dans le temps, plusieurs auteurs ont abordé l’analyse avec des modèles autorégressifs à valeur entière (INAR) ou de Poisson. Les propriétés de base et l’estimation de ces modèles INAR sont bien documentées dans la littérature. Cependant, il existe des données de séries temporelles de dénombrement ne pouvant pas être modélisées correctement avec des modèles INAR. Par conséquent, nous examinons un modèle de moyennes mobiles autorégressif de Poisson d’ordre (1,1) pour les séries temporelles de dénombrement avec information sur les covariables. Nous dérivons les propriétés de base du modèle et discutons de l’estimation des paramètres du modèle. Nous évaluons la performance de la méthode proposée grâce à des études desimulation. Mots clés : Modèle autorégressif de Poisson, modèle de moyennes mobiles autorégressif, estimation.