Les tempêtes convectives violentes entraînent des pertes d'assurance très hétérogènes. Certaines donnent lieu à un grand nombre de sinistres relativement mineurs, tandis que d'autres génèrent des pertes catastrophiques concentrées, nécessitant des réponses opérationnelles très différentes. Nous développons un modèle de fréquence et de gravité basé sur les événements qui rend compte de l'hétérogénéité latente des tempêtes grâce à des effets corrélés au niveau des tempêtes qui régissent conjointement la propension aux sinistres et la répartition des montants individuels des pertes. La structure latente induit une dépendance intratempête entre les politiques et permet à la relation entre la fréquence et la gravité de différer systématiquement d'une tempête à l'autre, fournissant ainsi une caractérisation interprétable des modèles de pertes hétérogènes entre les événements. En appliquant une procédure d'estimation en deux étapes à des données répliquées sur les pertes liées aux tempêtes, nous démontrons que l'intégration d'une dépendance hétérogène entre la fréquence et la gravité améliore l'évaluation des risques post-événementielle des assureurs.