Numéro spécial de la RCS intitulé « Modèles stochastiques, statistique et finance » Appel de propositions

CJS / RCS

La revue canadienne de statistique

Les liens entre les modèles stochastiques, la statistique et la finance remontent au moins à la « théorie de la spéculation » de Bachelier datant de 1900. La présentation de la théorie du mouvement brownien et la considération du cours des options constitue un élément clé du travail de Bachelier, qui se servait de la loi normale pour modéliser les différences entre le cours des options au fil du temps. Des travaux de recherche ultérieurs motivés par les solutions à des problèmes financiers ont mené à de nouveaux résultats en probabilité et en statistique. La découverte de nouvelles applications aux données et aux problèmes financiers a permis des avancées significatives dans de nombreux domaines des sciences statistiques. La taille, les risques, la complexité et l’importance des marchés et des règlementations financières se sont accrus à la suite de la création des marchés électroniques et du commerce informatisé, qui présentent de nouvelles opportunités de recherche.

La revue canadienne de statistique (RCS) consacre un numéro spécial au thème « Modèles stochastiques, statistique et finance ». Le numéro comprendra un vaste éventail de travaux de recherche qui présentent des innovations en probabilité, en statistique et en modélisation stochastique. Motivés par des problèmes financiers, ces travaux offrent une performance considérablement supérieure par rapport aux résultats obtenus avec les méthodes et modèles statistiques traditionnels. Nous vous invitons à soumettre des articles de recherche originaux et des articles de synthèse éclairants pour ce numéro spécial consacré à la résolution de problèmes financiers grâce au développement des méthodes en probabilité et statistique. La date limite de soumission est le 31 mai 2018. Veuillez soumettre votre article sur le site de propositions en ligne de la RCS en précisant que l’article est pour le numéro spécial intitulé « Modèles stochastiques, statistique et finance » :

https://mc.manuscriptcentral.com/cjs-wiley

Toutes les propositions seront traitées suivant le processus de révision habituel.

Cody Hyndman (rédacteur invité, Université Concordia)

Don L. McLeish (rédacteur adjoint de la RCS, Université de Waterloo)

Bruno Rémillard (rédacteur invité, HEC Montréal)

Dimanche, 10 septembre, 2017

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