Modèles mathématiques pour le risque de crédit de contrepartie

David Saunders, University of Waterloo

26 mai, 9h00 à 16h00

Co-commanditaire : WatRISQ (http://www.watrisq.uwaterloo.ca/)

Résumé

Le risque d'un défaut ou d'un déclin dans la solvabilité d'une contrepartie est l'une des menaces les plus sérieuses auxquelles font face les institutions financières sur les marchés modernes. Pour maintenir la résilience et la compétitivité, les établissements doivent bien évaluer et activement gérer ce risque. Ce cours fournira une introduction aux méthodes mathématiques et statistiques impliquées dans la mesure et la gestion de risque de contrepartie, y compris la modélisation de l'exposition à la contrepartie, l'évaluation du faux risque engendré par la dépendance entre les expositions et les défauts, l'estimation du capital économique et réglementaire pour le risque de contrepartie, ainsi que l'évaluation du prix de marché du risque de crédit de contrepartie (le rajustement d'évaluation de crédit).

Présentateur

David Saunders est professeur agrégé au Département de statistique et sciences actuarielles de l'Université de Waterloo. Il est l'auteur de plusieurs articles sur la gestion des risques, l'optimisation de portefeuille ainsi que la tarification de produits dérivés. Il agit en temps que consultant aux institutions financières et aux compagnies de logiciels de façon régulière.